Теория вероятностей - II (дискретные случайные процессы)

Сложность

Пока неизвестно

Длительность

Пока неизвестно

Формат

онлайн

Документ

Сертификат Stepik

Стоимость курса
Бесплатно

Подробнее о курсе

Курсе посвящен дискретным случайным процессам. В нем рассказывается об условных математических ожиданиях, процессе Пуассона, ветвящимся процессе (процессе Гальтона-Ватсона) и процессе восстановления, а также о цепях Маркова и случайных блужданиях. В примерах к рассказанной теории и задачах приводится довольно много приложений к различным областям. Видеозаписи сопровождаются большим количеством задач разной сложности для самостоятельной работы слушателей.

Математика

Документ после выпуска

Сертификат Stepik

Автор курса

Stepik

4.6

Оставьте отзыв

Stepik — образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. Мы разрабатываем алгоритмы адаптивного обучения, сотрудничаем с авторами MOOC, помогаем в проведении олимпиад и программ переподготовки. Наша цель — сделать образование открытым и удобным. Stepik — широко известная российская образовательная платформа, основанная в 2013 году. На Stepik зарегистрировано более миллиона пользователей из России и стран СНГ. В настоящее время на Stepik представлены несколько тысяч учебных курсов на самые разные темы.

Программа курса

Условные математические ожидания и процесс Пуассона

- Условные математические ожидания
- Решетчатые распределения
- Процесс Пуассона
- Обзор

Ветвящийся процесс и цепи Маркова

- Ветвящийся процесс
- Цепи Маркова
- Однородные цепи Маркова
- Теорема Маркова

Случайные блуждания и процесс восстановления

- Случайные блуждания
- Теорема Пойя о возвращении
- Процесс восстановления
- Закон арксинуса

Предварительные требования

Для прохождения первых двух модулей курса необходимо знакомство с дискретной теорией вероятностей (например, в объеме первых двух модулей и начала четвертого модуля курса Теория вероятностей). Для третьего модуля нужно уметь решать рекуррентные соотношения, уверенно уметь общаться с интегралами и быть знакомым с недискретной теорией вероятностей (например, в объеме четвертого модуля курса Теория вероятностей).

Курс знакомит слушателей с дискретными случайными процессами: процессом Пуассона, ветвящимся процессом, процессом восстановления, цепях Маркова и случайных блужданиях.